Глобализация рынков, рост конкуренции, усиление налогового и законодательного маневрирования в экономической сфере, повышение частоты изменчивости цен, рост объемов баз данных приводят к повышению рисков во всех сферах деятельности, в частности в банковской. Именно поэтому актуальными сегодня становятся проблемы обеспечения эффективности риск-менеджмента в банках, которые уделяют изучению и управлению ими больше внимания по ряду причин.

Во-первых, банки осуществляют деятельность преимущественно за счет привлечения денежных средств клиентов, а потому должны быть уверены, что они способны в любое время выполнить собственные обязательства перед ними. Кроме того положительный имидж банковского учреждения как надежного и стабильного партнера позволяет снизить стоимость ресурсов.

Во-вторых банки осуществляют значительные по объемам операции по сравнению с собственным капиталом, что порождает возможность получения значительных убытков.

В-третьих банки имеют довольно сложную структуру активов, пассивов, и внебалансовых обязательств, которые также могут нести значительные риски для банка, широкий ассортимент банковских услуг, выдачи кредитов и микрокредитов и т.п., все это усложняет управление балансом и денежными потоками в банке. Организация риск-менеджмента имеет перед собой задачу сохранения капитала акционеров и поддержание уровня доходности деятельности, что соответствует определенному акционерами уровню толерантности к риску.

Риск-менеджмент в любом банке должен базироваться на взаимосвязанных между собой принципах, к которым относятся:

  • соответствие стратегическим целям банка;
  • комплексность;
  • независимость;
  • информированность;
  • документирование, четкое разграничение полномочий и ответственности, влияние на оценку и мотивацию, покрытие рисков доходами и капиталом;
  • избежание конфликта интересов, учет худших сценариев развития событий.


Эффективное управление рисками в банках должно проводиться по следующим этапам:

Идентификация рисков, заключается в выявлении и признании существенных для банка, их понимании и внедрении процесса управления этими рисками. Например, ипотечными или потребительскими кредитами, выданными населению.

Оценка вероятности, подразумевает определение вероятности возникновения чреватости и возможного объема потерь от них.

Влияние на риски, проявляется во внедрении мероприятий по недопущению превышения показателями угроз банка установленных предельных значений.

Мониторинг рисков предполагает постоянное поддержание должного процесса управления рисками. Он включает в себя:

  • наблюдение и анализ текущего положения и тенденций изменения рисков банка;
  • контроль применения ответственными структурными подразделениями банка необходимых средств воздействия на угрозы;
  • контроль соблюдения установленных лимитов, нормативов.


Итак, можем отметить, что формирование и развитие опасность менеджмента является сложным и непрерывным процессом, форма реализации которого зависит от многих факторов, а именно: миссии банка, отношения владельцев к угрозам, рыночной ниши банка и других условий его существования. Однако, в любом банке, должны выполняться основные принципы эффективного риск-менеджмента.

Другие статьи:

Что такое графический дизайн

Как дизайн вашего сайта может помочь создать феноменальный пользовательский опыт, который полезен для SEO?

Управление. Принятие управленческих решений

Общая стратегия и стратегии интенсивного роста корпорации General Motors

Стратегии роста компании Ford