Тест 1
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Уравнение степенной функции имеет вид: …
Правильная функция логарифмического тренда: …
Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)
Тест 2
Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …
Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
Тест 3
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
Итоговый тест
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Статистической зависимостью называется …
Дискретной называется случайная величина, …
При идентификации модели производится … модели
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог – линейная модель линейная относительно фактора времени Х: …
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (??+ ? ) и характеристикой отдачи от масштаба:
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Временной ряд является нестационарным, если …
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Система независимых уравнений – это система, в которой …
Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Компетентностный тест
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Отзывы
Отзывов пока нет.