ИДО Эконометрика. Тренировочный тест. ИДО Эконометрика. Экзаменационный тест ММА

ИДО Эконометрика. Тренировочный тест. ИДО Эконометрика. Экзаменационный тест ММА

 

 

Бесплатные ответы на тест ИДО Эконометрика. Тренировочный тест. ИДО Эконометрика. Экзаменационный тест ММА. Если вы по какой то причине не можете самостоятельно сдать этот или любой другой тест, то мы готовы Вам в этом помочь. Решаем тесты качественно, не дорого, анонимно и в срок. Так же можете посетить наш магазин готовых ответов на тесты.

Так же выполняем отчёты по практике, курсовые работы, дипломные работы и практикумы

 

Какое из следующих утверждений верно для коэффициента детерминации R²?
может принимать значения от -1 до 1

показывает долю дисперсии зависимой переменной, объясненную моделью
равен нулю при наличии гетероскедастичности
не зависит от количества объясняющих переменных

Что проверяет тест Бройша-Пагана?
автокорреляцию остатков

гетероскедастичность
мультиколлинеарность
нормальность распределения ошибок

Какой метод используется для оценки параметров модели при наличии гетероскедастичности?
метод наименьших квадратов (МНК)

взвешенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
инструментальные переменные

Что означает VIF (фактор инфляции дисперсии) > 10?
модель имеет хорошую предсказательную силу

наличие серьезной мультиколлинеарности
отсутствие автокорреляции остатков
гомоскедастичность ошибок

Какой тест используется для проверки автокорреляции остатков?
тест Уайта

тест Дарбина-Уотсона
тест Бройша-Пагана
тест Голдфельда-Квандта

Что из перечисленного не относится к предпосылкам классической линейной регрессионной модели?
линейность модели
отсутствие мультиколлинеарности

нормальность независимых переменных
гомоскедастичность остатков

Как называется проблема, когда объясняющие переменные коррелируют со случайной ошибкой?
гетероскедастичность

эндогенность
автокорреляция
мультиколлинеарность

Какой показатель оценивает значимость отдельных коэффициентов регрессии?
F-статистика

t-статистика
R-квадрат
скорректированный R-квадрат

Что характеризует F-статистика в регрессионном анализе?
качество подгонки модели в целом

совместную значимость всех коэффициентов модели
наличие гетероскедастичности
степень мультиколлинеарности

Какой метод используется для оценки логит- и пробит-моделей?
метод наименьших квадратов

метод максимального правдоподобия
метод инструментальных переменных
дифференциально-разностный метод

Что показывает коэффициент при фиктивной переменной?

разницу в среднем значении зависимой переменной между группами
эластичность зависимой переменной
темп роста показателя
маржинальный эффект

Как называется модель, где зависимая переменная лагируется в качестве объясняющей?
модель с фиктивными переменными

авторегрессионная модель
логит-модель
модель скользящего среднего

Что проверяет тест Чоу?
наличие структурных изменений в данных

стабильность параметров модели на разных подвыборках
нормальность распределения остатков
гомоскедастичность ошибок

Какой метод используется для оценки систем одновременных уравнений?
обычный МНК

двухшаговый МНК
метод главных компонент
метод разностных уравнений

Что характеризует коэффициент эластичности в регрессионной модели?
абсолютное изменение зависимой переменной

процентное изменение зависимой переменной при изменении независимой на 1%
значимость переменной
качество подгонки модели

Как называется проблема, когда дисперсия ошибок непостоянна?
автокорреляция

гетероскедастичность
мультиколлинеарность
эндогенность

Какой график используется для визуальной проверки гетероскедастичности?
гистограмма остатков

график остатков против предсказанных значений
коррелограмма
диаграмма рассеяния независимых переменных

Что означает p-value < 0.05 в регрессионном анализе?
переменная незначима

переменная статистически значима на 5% уровне
модель плохо специфицирована
наблюдается мультиколлинеарность

Как называется модель, учитывающая пространственную зависимость данных?
панельная регрессия

пространственная эконометрическая модель
временной ряд
система одновременных уравнений

Какой метод используется для устранения автокорреляции в остатках?

метод Кохрейна-Оркатта
метод главных компонент
метод инструментальных переменных
логарифмирование переменных

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице:

Х	-1	1	10	15
Р	0,44	0,50	0,05	???

 

a.

1

b.

0,01

c.

0

d.

0,1

e.

0,001

 

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

a.

-1

b.

не существует

c.

1

d.

минус бесконечности

e.

0

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94. Какое утверждение верно?

a.

между переменными сильная обратная линейная связь

b.

между переменными нет линейной связи

c.

между переменными сильная прямая линейная связь

d.

между переменными слабая обратная линейная связь

e.

между переменными слабая прямая линейная связь

 

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16?

a.

0,2

b.

0,1

c.

0,3

d.

0,5

e.

0

 

Определите чем равен коэффициент ковариации, если

15∑5i=1x_i y_i =15, а средние значения х и у соответственно равны:

x ̅ = 3, y ̅ = 5.

a.

1

b.

0

c.

2

d.

3

e.

15

 

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

a.

среднее значение случайной величины

b.

корреляция случайной величины

c.

дисперсия случайной величины

d.

ковариация случайной величины

e.

среднеквадратическое отклонение случайной величины

 

Максимальное значение коэффициента корреляции:

a.

1

b.

плюс бесконечность

c.

0.5

d.

10

e.

0

 

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации:

a.

cov(x,y) = Var²(x)

b.

cov(a,x)= a, a=const

c.

cov(x,x) = Var²(x)

d.

cov(x,x) = Var(x)

e.

cov(a,x)= a^2, a=const

 

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна:

a.

может принимать любое значение

b.

0

c.

1

d.

0,5

e.

0,025

Для более оперативной связи и заказа, предлагаем вести диалог в WhatsApp, Viber или Telegram

Мы приставим к Вам личного менеджера, который оперативно будет отвечать на Ваши вопросы. Подписывайтесь на нас в ВК и получайте скидки!

WhatsApp

Telegram

Viber

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): d_L = 1,2,  d_U= 1,4. Наблюдается:

a.

отсутствие автокорреляции

b.

зона неопределенности

c.

положительная автокорреляция

d.

отрицательная автокорреляция

 

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

a.

2

b.

0

c.

1

d.

4

 

Максимальное значение коэффициента корреляции:

a.

10

b.

0.5

c.

1

d.

0

e.

плюс бесконечность

 

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).

a.

0,4624

b.

0,32

c.

0,6424

d.

0,72

 

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации

a.

cov(a,x)= a, a=const

b.

cov(x,x) = Var²(x)

c.

cov(x,y) = Var²(x)

d.

cov(x,x) = Var(x)

 

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения

a.

102

b.

60

c.

1

d.

204

 

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:

a.

1

b.

3

c.

2

d.

4

 

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

a.

0

b.

не существует

c.

1

d.

-1

e.

минус бесконечности

 

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

a.

статистика Дарбина-Уотсона

b.

критерий восходящих и нисходящих серий

c.

метод Ирвина

d.

критерий серий, основанный на медиане выборки

 

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

a.

1

b.

4

c.

0

d.

2

 

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

a.

критерий серий, основанный на медиане выборки

b.

метод Ирвина

c.

критерий восходящих и нисходящих серий

d.

статистика Дарбина-Уотсона

 

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:

a.

t-критерия Стьюдента

b.

коэффициента асимметрии

c.

коэффициента эксцесса

d.

статистики Дарбина-Уотсона

 

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

a.

дисперсия случайной величины

b.

ковариация случайной величины

c.

корреляция случайной величины

d.

среднеквадратическое отклонение случайной величины

 

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации:

a.

cov(x,x) = Var(x)

b.

cov(a,x)= a, a=const

c.

cov(a,x)= a^2, a=const

d.

cov(x,x) = Var²(x)

e.

cov(x,y) = Var²(x)

 

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

a.

2

b.

0

c.

1

d.

4

 

Максимальное значение коэффициента корреляции:

a.

1

b.

0,5

c.

0

d.

плюс бесконечность

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): d_L = 1,1, d_U= 1,34. Наблюдается:

a.

положительная автокорреляция

b.

отрицательная автокорреляция

c.

зона неопределенности

d.

отсутствие автокорреляции

 

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна:

a.

0,5

b.

0,025

c.

может принимать любое значение

d.

1

e.

0

 

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): d_L = 1,2,  d_U= 1,4. Наблюдается:

a.

отсутствие автокорреляции

b.

отрицательная автокорреляция

c.

зона неопределенности

d.

положительная автокорреляция

 

a.

3

b.

0

c.

1

d.

2

 

Другие тесты ММА:

ИДО Концепции современного естествознания-  Тренировочный. Экзаменационный

Основы религиозных культур и светской этики и методика преподавания предмета в начальной школе

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями

Общая физическая подготовка. Тренировочный тест