Тест 1
Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная)
Тест 2
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
Тест 3
Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
Говоря о структурной форме системы эконометрических уравнений, можно утверждать, что …
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Итоговый тест
Эконометрика – наука, изучающая …
При идентификации модели производится … модели
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
Установите соответствие между названиями и видами программ:
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог – линейная модель линейная относительно фактора времени Х: …
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (+ ) и характеристикой отдачи от масштаба:
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Компетентностный тест
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
Отзывы
Отзывов пока нет.