Тестирование: Эконометрика (экзамен)- тест МФЮА
Бесплатные ответы на тест МФЮА Тестирование: Эконометрика (экзамен). Если вы по какой то причине не можете самостоятельно сдать этот или любой другой тест, то мы готовы Вам в этом помочь. Решаем тесты качественно, не дорого и в срок. Так же можете посетить наш магазин готовых ответов на тесты.
Так же выполняем отчёты по практике, курсовые работы, дипломные работы и практикумы
Что измеряет коэффициент детерминации R2?
долю дисперсии зависимой переменной, объясненную моделью
степень линейной связи между переменными
уровень значимости регрессионных коэффициентов
+ долю дисперсии зависимой переменной, объясненную моделью
Какой метод используется для оценки параметров линейной регрессии?
метод максимального правдоподобия
+ метод наименьших квадратов (МНК)
метод моментов
градиентный спуск
Что такое мультиколлинеарность в регрессионном анализе?
отсутствие корреляции между независимыми переменными
+ высокая корреляция между независимыми переменными
гетероскедастичность остатков
нелинейная зависимость между переменными
Какой тест используется для проверки гетероскедастичности?
тест Стьюдента
+ тест Бреуша-Пагана
тест Дики-Фуллера
тест Шапиро-Уилка
Что означает p-значение в регрессионном анализе?
вероятность того, что коэффициент равен нулю
+ вероятность получить такие или более крайние результаты при условии, что нулевая гипотеза верна
уровень значимости модели
точность прогноза модели
Какой критерий используется для выбора между вложенными регрессионными моделями?
критерий Дарбина-Уотсона
+ F-критерий (тест Фишера)
критерий Колмогорова-Смирнова
критерий Хи-квадрат
Что такое автокорреляция остатков?
зависимость остатков от независимых переменных
+ корреляция остатков с их лаговыми значениями
неравномерная дисперсия остатков
нелинейность модели
Какой метод применяется для устранения автокорреляции в остатках?
логарифмирование переменных
+ метод Кохрейна-Оркатта
удаление выбросов
нормализация данных
Какой тест используется для проверки стационарности временного ряда?
тест Бреуша-Пагана
+ тест Дики-Фуллера
тест Шапиро-Уилка
тест Стьюдента
Что такое ARIMA-модель?
модель линейной регрессии с фиксированными эффектами
+ модель авторегрессии и интегрированного скользящего среднего
метод главных компонент
логистическая регрессия
Какой метод используется для прогнозирования временных рядов с сезонностью?
метод скользящего среднего
+ SARIMA (сезонная ARIMA)
метод экспоненциального сглаживания
линейная регрессия
Что такое ложная регрессия (spurious regression)?
регрессия с высокой объясняющей способностью
+ статистически значимая регрессия между нестационарными рядами без реальной связи
регрессия с гетероскедастичностью
нелинейная регрессионная модель
Какой метод используется для снижения размерности данных?
метод наименьших квадратов
+ метод главных компонент (PCA)
метод максимального правдоподобия
метод моментов
Что проверяет тест Шапиро-Уилка?
стационарность временного ряда
+ нормальность распределения данных
гетероскедастичность остатков
автокорреляцию остатков
Какой метод используется для моделирования бинарных зависимых переменных?
линейная регрессия
+ логистическая регрессия
метод скользящего среднего
метод главных компонент
Что такое фиктивные переменные (dummy variables)?
переменные с нормальным распределением
+ бинарные переменные для учета категориальных признаков
лаговые переменные в регрессии
стандартизированные переменные
Какой метод оценивает влияние лаговых значений переменной на саму себя?
метод скользящего среднего
+ авторегрессионная модель (AR)
метод главных компонент
логистическая регрессия
Что такое гетероскедастичность?
постоянство дисперсии остатков
+ непостоянство дисперсии остатков
автокорреляция остатков
нелинейность модели
Какой критерий используется для сравнения невложенных моделей?
F-критерий
+ информационный критерий Акаике (AIC)
t-критерий Стьюдента
критерий Дарбина-Уотсона
Что такое панельные данные?
данные, собранные в один момент времени
+ данные, содержащие наблюдения за одними и теми же объектами в разные периоды
временные ряды с сезонностью
экспериментальные данные
Если зависимость между СВ близка к линейной, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна:
Какие веса используются в сглаживании временных рядов Методом скользящего среднего при m=2
-2/21, 3/21, 6/21, 7/21, 6/21, 3/21, -2/21
3/35, 12/35, 17/35, 12/35, -3/35
1/3, 1/3, 1/3
1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5
Основной принцип подбора функций тренда:
Принцип взвешенных наименьших квадратов
Принцип наименьших квадратов
Принцип наименьших абсолютных значений
Визуальный
Что вычисляется при проверке гипотезы о наличии тренда во временном ряде:
Выборочную медиану, серии, количество серий, длину самой протяженной серии
Выборочную медиану, серии
Выборочную медиану, количество серий, длину самой протяженной серии
Серии, количество серий, длину самой протяженной серии
Гетероскедастичность это:
Постоянство дисперсий возмущающих воздействий
Постоянство математического ожидания возмущающих воздействий
Непостоянство дисперсий возмущающих воздействий
Непостоянство математического ожидания возмущающих воздействий
Какие методы используются для сглаживания временного ряда:
Аналитические, Метод скользящего среднего
Аналитические, алгоритмические, Метод скользящего среднего
Аналитические, алгоритмические
Аналитические, алгоритмические, экспоненциальное сглаживание
Невязки это:
Отклонение условного математического ожидания от значения, вычисленного по теоретической функции регрессии
Отклонение наблюдаемого значения от условного среднего
Отклонение наблюдаемого значения от условного математического ожидания
Отклонение наблюдаемого значения от значения, вычисленного по теоретической функции регрессии
Статистика Дарбина-Уотсона используется для:
Коррекции гетероскедастичности
Определения характера зависимости между СВ
Линеаризации
Вычисления параметров парной линейной регрессии
Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о:
Значимости уравнения регрессии
Независимости остатков
Значимости коэффициента корреляции
Наличии тренда во временном ряде
Разделение на компоненты, отличающиеся с точки зрения выбранного порядка - это:
Автоковариация
Сглаживание
Выделение тренда
Фильтрация
Метод скользящего среднего - это:
Алгоритмический метод сглаживания временного ряда
Аналитический метод сглаживания временного ряда
Метод вычисления параметров тренда
Метод коррекции гетероскедастичности
Какие основные понятия связаны с временными рядами:
Автоковариация, спектральная плотность
Модели генерации значений, тренд, сглаживание, спектральная плотность
Тренд, фильтрация, сглаживание, автоковариация, спектральная плотность, модели генерации значений
Модели генерации значений, тренд, сглаживание
Статистика Дарбина-Уотсона используется для:
Линеаризации
Определения характера зависимости между СВ
Коррекции гетероскедастичности
Вычисления параметров парной линейной регрессии
Критерий Фишера используется для проверки гипотезы о:
Наличии тренда во временном ряде
Значимости коэффициента корреляции
Значимости уравнения регрессии
Независимости остатков
Другие тесты МФЮА:
Конституционное право (экзамен)