Эконометрика- тест МТИ (МОИ)
Бесплатные ответы на тест Эконометрика МТИ (МОИ). Если вы по какой то причине не можете самостоятельно сдать этот или любой другой тест, то мы готовы Вам в этом помочь. Решаем тесты качественно, не дорого, анонимно и в срок. Так же можете посетить наш магазин готовых ответов на тесты.
Так же выполняем отчёты по практике, курсовые работы, дипломные работы и практикумы
Как называется статистическая зависимость, при которой изменение одной переменной вызывает изменение другой?
корреляция
+ регрессия
ковариация
дисперсия
Какой метод используется для оценки параметров линейной регрессии?
метод максимального правдоподобия
+ метод наименьших квадратов (МНК)
метод моментов
градиентный спуск
Что измеряет коэффициент детерминации R²?
значимость коэффициентов регрессии
+ долю дисперсии зависимой переменной, объясненную моделью
корреляцию между переменными
среднюю ошибку прогноза
Как называется проблема, когда в модели регрессии опущена важная переменная?
мультиколлинеарность
+ смещение опущенных переменных
гетероскедастичность
автокорреляция
Какой тест используется для проверки гетероскедастичности?
t-тест
+ тест Уайта
F-тест
тест Дики-Фуллера
Что такое мультиколлинеарность в регрессионном анализе?
независимость ошибок
+ высокая корреляция между объясняющими переменными
нелинейность зависимости
гетероскедастичность
Как называется модель, где зависимая переменная является бинарной?
линейная регрессия
+ логит-модель
ARIMA-модель
VAR-модель
Какой критерий используется для сравнения моделей с разным числом параметров?
R²
+ информационный критерий Акаике (AIC)
p-значение
t-статистика
Что проверяет тест Дики-Фуллера?
гетероскедастичность
+ наличие единичного корня (стационарность ряда)
значимость коэффициентов регрессии
мультиколлинеарность
Как называется процесс сглаживания временного ряда?
дифференцирование
+ скользящее среднее
интегрирование
нормализация
Какой метод используется для прогнозирования временных рядов?
логистическая регрессия
+ ARIMA
метод главных компонент
кластерный анализ
Что такое фиктивная переменная (dummy variable)?
непрерывная переменная
+ бинарная переменная для учета категориальных данных
лаговая переменная
стандартизированная переменная
Как называется проблема, когда ошибки регрессии коррелируют друг с другом?
гетероскедастичность
+ автокорреляция
мультиколлинеарность
смещение выборки
Какой коэффициент показывает силу линейной связи между двумя переменными?
коэффициент детерминации
+ коэффициент корреляции Пирсона
стандартная ошибка
F-статистика
Как называется метод уменьшения размерности данных?
регрессионный анализ
+ метод главных компонент (PCA)
кластерный анализ
дисперсионный анализ
Что такое гетероскедастичность?
корреляция ошибок
+ непостоянство дисперсии ошибок
линейная зависимость переменных
нестационарность ряда
Какой тест проверяет значимость всей регрессионной модели?
t-тест
+ F-тест
тест Бройша-Пагана
тест Дики-Фуллера
Как называется модель, учитывающая лаговые значения зависимой переменной?
линейная регрессия
+ авторегрессионная модель (AR)
логит-модель
модель скользящего среднего (MA)
Что такое панельные данные?
данные за один момент времени
+ данные, сочетающие временные ряды и кросс-секционные наблюдения
только качественные данные
нестационарные временные ряды
Какой метод используется для оценки моделей с панельными данными?
МНК для пула
+ модель с фиксированными или случайными эффектами
ARIMA
метод главных компонент
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Выборочная средняя является …
Эконометрика – наука, изучающая …
Эконометрика – это …
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
Для выбора формы модели используют тест …
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
Вопрос
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
На основе данных за период 2010–2020 гг. оценена производственная функция Кобба–Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (K), млн руб.
Y ‘ = −89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96.
Какой является отдача от масштаба?
— вектор предопределенных переменных,
𝐸
E — вектор случайных отклонений, то общий вид системы одновременных уравнений представляется в форме …
предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае …
предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями
то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен
Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно …
Класс нелинейности, к которому относится модель ỹᵢ = a₀xᵢᵃ¹ , — это регрессия, нелинейная …
вопросы
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – ...
Экономическая модель имеет вид ...
Случайные величины бывают ...
Упорядоченный набор х = (х1, х2, ..., хn) случайных величин – это ... случайная величина
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной
В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует ... функция
Экзогенная переменная может быть ...
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными ...
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент ...
Ковариация – это показатель, характеризующий ...
Средний коэффициент эластичности показывает ...
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Автокорреляция бывает ...
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...
Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... переменные
«Белый шум» – это ...
Боксом и Дженкинсом был предложен ...
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой ...
Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это ... параметр
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...
Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...
Другие тесты МТИ (МОИ):