1. Неверно, что функцией Комитета по управлению активами и пассивами является …
утверждение специальных трансфертных цен для отдельных видов операций
контроль лимитов накопленного дефицита ликвидности
утверждение отчета о состоянии ликвидности в банке
рассмотрение методики оценки валютного риска
рассмотрение отчета об уровне процентного риска
2. Раньше срока без согласия банка нельзя изъять …
депозит физического лица сроком на 1 год
средства на счете «ЛОРО» банка-контрагента
депозит корпоративного клиента
средства, вырученные от размещения облигаций с офертой досрочного выкупа
3. Неверно, что целью трансфертного ценообразования является …
оценка эффективности работы подразделений и адекватного вознаграждения
стимулирование привлечения и размещения ресурсов определенных сроков
упорядочивание процесса управления активами и пассивами
повышение доходности активов банка
4. В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место з...
расчетные счета клиентов
депозиты клиентов
субординированные кредиты
выпущенные долговые обязательства
привлеченные МБК (межбанковские кредиты)
5. Базельский комитет по банковскому надзору …
контролирует работу центральных банков стран-членов комитета
вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору за коммерческими банками
вырабатывает рекомендации по управлению рисками в центральных банках
6. Казначейство банка …
осуществляет вложение средств в наиболее доходные виды активов
дает задания подразделениям на привлечение ресурсов определенного срока
заключает валютные свопы для регулирования валютной позиции
рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различного срока
7. В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется в ...
казначействе
дилинге
департаменте рисков
финансовом департаменте
8. Неверно, что источником основного капитала российского банка является …
уставный капитал банка
нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года
прирост стоимости имущества за счет переоценки
эмиссионный доход банка
9. Неверно, что источником дополнительного капитала российского банка является …
резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет для покрытия непредвиденных убытков
субординированный кредит
привилегированные акции с кумулятивным элементом
прибыль текущего года
10. Недостатком gap-анализа при управлении ликвидностью является …
невозможность корректного учета сложных финансовых инструментов
ограниченный горизонт планирования
невозможность учета кредитного риска
невозможность анализа счетов до востребования
необходимость сценарного анализа
низкая точность
11. Стресс-тестирование ликвидности …
проводится по запросу ЦБ
не учитывает возможный отток депозитов
позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидности
проводится в предположении, что все кредиты пролонгируются
не учитывает возможный отток средств до востребования
12. Неверно относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования то, ч...
анализ неснижаемых остатков счетов до востребования позволяет определить доли остатков, которые могут быть инвестированы на различные сроки
счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемых остатков
при определении лимитов неснижаемых остатков может быть использован показатель VaR
при пробое установленных лимитов производится пересмотр лимитов
анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков до востребования
для оценки волатильности ряда остатков можно использовать метод экспоненциально взвешенного скользящего среднего
использование Value-at-Risk (VaR) при анализе неснижаемых остатков исключает возможность пробоя установленных лимитов
13. Value-at-Risk …
может быть рассчитан только для нормального распределения
имеет смысл вероятности непревышения определенного уровня потерь
может быть рассчитан для любого периода времени
применяется для оценки неснижаемых остатков
описан в нормативных документах ЦБ РФ
математически разработан в 1995 году
14. Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем …
расчета нормативов центрального банка
имитационного моделирования дефолтов в рамках модели линейной эволюции
условной пролонгации всех кредитов до конца года
условной пролонгации кредитов, вероятность дефолта по которым превышает установленный уровень
15. Нормальный закон распределения вероятностей …
имеет симметричную плотность распределения вероятностей
допускает только положительные значения случайной величины
имеет три параметра
имеет тяжелые хвосты
16. Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть ин...
ценные бумаги
кредиты юридическим лицам
ипотечные кредиты физическим лицам
любые виды активов
17. Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрывается …
привлечением МБК
выпуском облигаций
привлечением депозитов
привлечением кредитов ЦБ
18. Неверно, что методом оценки риска процентной маржи является …
метод дюрации
gap-анализ
имитационное моделирование
Value-at-Risk
19. Приведенная стоимость процентного свопа, только что заключенного по справедливой...
неопределенна
отрицательна
положительна
равна нулю
20. Иммунизация – это …
подход к управлению процентным риском активов и пассивов
мера процентного риска
модель изменения процентных ставок
21. Показатель NIM рассчитывается как отношение …
стоимости активов к стоимости пассивов
процентной маржи к сумме работающих активов
процентной маржи к валюте баланса
процентного риска к сумме работающих активов
22. Показатель DV01 …
совпадает с показателем дюрации
имеет ту же размерность, что и дюрация
совпадает с показателем модифированной дюрации
имеет смысл чувствительности к изменению процентной ставки
23. Открытая валютная позиция …
это разница между стоимостью активов и стоимостью пассивов, номинированных в иностранной валюте
в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10 % капитала кредитной организации
рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в различных иностранных валютах
всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых срочных сделок по покупке или продаже валюты
24. Неверно, что портфель банка можно иммунизировать с помощью …
выпуска облигаций 10-летнего срока и выдачи краткосрочных ссуд
продажи 8-летних облигаций и покупки краткосрочных облигаций
привлечения длительного синдицированного кредита
выпуска краткосрочных векселей
25. Захеджировать портфель от процентного риска при помощи процентного свопа …
нельзя
можно, заняв длинную позицию по плавающей ставке
можно, заняв короткую позицию по плавающей ставке
нецелесообразно, т.к. портфель не имеет процентного риска
Отзывы
Отзывов пока нет.