| 1 |
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – … |
| 2 |
Экономическая модель имеет вид … |
| 3 |
Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов |
| 4 |
Случайные величины бывают … |
| 5 |
Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина |
| 6 |
В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной |
| 7 |
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция |
| 8 |
Экзогенная переменная может быть … |
| 9 |
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью … |
| 10 |
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то … |
| 11 |
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными … |
| 12 |
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент … |
| 13 |
Ковариация – это показатель, характеризующий … |
| 14 |
Средний коэффициент эластичности показывает … |
| 15 |
Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий … |
| 16 |
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят … |
| 17 |
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, … |
| 18 |
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест … |
| 19 |
С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях |
| 20 |
Автокорреляция бывает … |
| 21 |
Тест Дарбина-Уотсона применяется для … |
| 22 |
Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные |
| 23 |
Неверно, что к моделям временных рядов относятся … |
| 24 |
«Белый шум» – это … |
| 25 |
Боксом и Дженкинсом был предложен … |
| 26 |
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой … |
| 27 |
Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это - … параметр |
| 28 |
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если … |
| 29 |
Структурный параметр называется идентифицируемым, если … |
| 30 |
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к … |
Отзывы
Отзывов пока нет.